商品CFD(スポット金)の売り通常取引の場合

  • 維持証拠金率 (A) ： 0.03(＝3%)
  • 1pipあたりの損益額 (B) ： 100ドル
  • 取引ロット数 (C) ： 1ロット
  • 1ロットの取引量 (D) ： 100トロイオンス
  • 売値 (E) ： 990ドル
  • 仲値 (F) ： 990.25ドル

という条件でポジションを保有した場合、維持証拠金額は、

990.25(F) × 100(D) × 1(C) × 0.03(A) ＝ 2,970.75ドル (※1)

となります。
その後、当該ポジションを次のとおり決済したとします。

  • 買値 (G) ： 1,020ドル
  • 資金調達コスト (H) ： 0.001(＝0.1%)の受け取り (※2)
  • ポジション保有期間 (I) ： 18日
  • 資金調達コスト計算時の取引価格 (J) ： 1,000ドル (※3)
  • 取引損益両替時の為替レート (K) ： 95円00銭(USD/JPY)　(※4)

この場合の取引損益は、

売買損益 ＝ ( 990(E) － 1,020(G) ) × 100(B) × 1(C) ＝ －3,000ドル

資金調達コスト ＝ 1,000(J) × 100(D) × 1(C) × 0.001(H) × 18(I) ÷ 360日 ＝ 5ドル

取引損益 ＝ －3,000 ＋ 5 ＝ －2,995ドル × 95.00(K) ＝　284,525円の損失

となります。

  • ※1 維持証拠金額は当該銘柄の取引通貨から日本円に換算されて管理されます。なお、維持証拠金額の算出には買値と売値の中間値である仲値を使用し、ポジション保有後の価格(仲値)の変動に連動して維持証拠金額は変動します。
  • ※2 資金調達コストは米国の指標金利から0.3%を減算して算出されます。なお、デイトレード(日計り売買)の場合、資金調達コストは発生しません。ただし、米国の指標金利が0.3%未満の場合、売りポジションの資金調達コストはマイナスとなり支払いが発生します。
  • ※3 上記例では固定値として計算していますが、日々の当該銘柄の終値に基づき算出されます。
  • ※4 取引損益両替時の為替レートは当該銘柄の取引通貨と日本円の為替レートに0.3%の両替手数料を加減した為替レートとなり、取引損益は決済時に自動的に日本円へ両替されます。

閉じる